Algoritmi per il trading sui mercati di energia

Allo studio dei dati storici di mercato derivati da analisi convenzionali, forniamo un nuovo approccio basato sui dati. Grazie a modelli matematici evoluti è possibile integrare le informazioni di analisi tecniche comportamentali e di fondamentali, individuando nuove correlazioni fra i dati e quindi nuove strategie di partecipazione all’MGP (mercato del giorno prima), MI (mercato infragiornaliero) e all’MSD (mercato dei servizi di dispacciamento).

Hera Trading

Obiettivi

Aumentare i profitti derivati dalle attività di trading

Avere in anticipo le informazioni ottimali per partecipare in modo efficace all’MGP

Approccio

Indetta una ricerca per l’individuazione delle variabili input adatte al modello predittivo di Machine Learning, modello in grado di combinare tali variabili e fornire quindi i KPI utili per i decision makers e gli operatori di mercato.

Risultati

Grazie a questa ricerca quantitativa sono migliorati i profitti delle attività di Trading sul mercato elettrico.